Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξετάζει την πρόταση να ενθαρρύνει τις τράπεζες να ενσωματώσουν δεδομένα δανείων από την ιστορική τραπεζική κρίση, κατά την πρόβλεψη μελλοντικών χρεοκοπιών. Αυτή η κίνηση μπορεί να επηρεάσει την κεφαλαιακή επάρκεια ορισμένων τραπεζών, όπως αναφέρει το Bloomberg.
Η ΕΚΤ παρουσίασε την ιδέα αυτή τον Νοέμβριο, προτείνοντας τη δημιουργία νέας ρύθμισης που θα απαιτεί από τις τράπεζες να χρησιμοποιούν πιστωτικά δεδομένα από περιόδους πίεσης, ενσωματώνοντάς τα στα μοντέλα κινδύνου τους, όπως αποκάλυψαν πηγές γνωστής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η προτεινόμενη περίοδος αναφοράς εκτείνεται από το 2008 έως το 2018, μια χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, ιδιαίτερα σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, υπήρξαν υπό πίεση.
Κάποιες από τις τράπεζες που επηρεάζονται διατυπώνουν την ανησυχία τους σχετικά με αυτήν την πρόταση, καθώς ενδέχεται να αγνοηθούν τα θετικά πιστωτικά δεδομένα των πιο πρόσφατων ετών, που ήταν πιο ευνοϊκά για τον τομέα. Η ενσωμάτωσή τους στα μοντέλα κινδύνου θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο απαισιόδοξες προβλέψεις χρεοκοπιών και ενδεχόμενη μείωση των εποπτικών κεφαλαίων τους.
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να δηλώσει κάτι επιπλέον στο Bloomberg.
Νέες εντάσεις στην τραπεζική αγορά
Η πιθανή υιοθέτηση της πρότασης από την ΕΚΤ αναμένεται να φέρει νέες εντάσεις ανάμεσα στην τράπεζα και τις χρηματοπιστωτικές ιδρύματα. Παρά την απογοήτευση ορισμένων αξιωματούχων της ΕΚΤ για την αδυναμία ανταπόκρισης του κλάδου στις εποπτικές απαιτήσεις, κάποιες τράπεζες θεωρούν την προσέγγιση υπερβολικά γραφειοκρατική, όπως σημειώνεται στο Bloomberg.
Το κλίμα της χαλαρότερης χρηματοοικονομικής ρύθμισης στις ΗΠΑ, με την προεδρία Τραμπ, έχει ενισχύσει την πεποίθηση πολλών ευρωπαϊκών τραπεζών ότι οι κανονιστικές απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν αποτελούν ανταγωνιστικό μειονέκτημα.
Πολλές από τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες προσλαμβάνουν συμβούλους για να αξιολογήσουν το πιθανό αντίκτυπο στα κεφάλαιά τους εάν εφαρμοστεί η προτεινόμενη περίοδος αναφοράς για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες προσπαθούν να επηρεάσουν την ΕΚΤ μέσω των λόμπι τους.
Επιπτώσεις για τις τράπεζες του ευρωπαϊκού Νότου
Η επιρροή της συμπερίληψης παλαιότερων δεδομένων στα μοντέλα πιστωτικού κινδύνου αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τράπεζες σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Οι τομείς αυτοί έχουν καταγράψει σημαντικές βελτιώσεις στους ισολογισμούς τους τα τελευταία χρόνια, με τα επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνονται σημαντικά.
Η ΕΚΤ στο παρελθόν κατηγόρησε τις τράπεζες ότι τείνουν να χρησιμοποιούν υπερβολικά αισιόδοξα δεδομένα αθέτησης πιστώσεων. Η ρυθμιστική αρχή υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια τα δεδομένα επηρεάστηκαν από τις κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.
Ενώ τα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών στην ΕΕ παραμένουν σε καλή κατάσταση, υπάρχουν ενδείξεις αποδυνάμωσης της ποιότητας του ενεργητικού, όπως επισημάνθηκε από την επικεφαλής τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, Κλόντια Μπούτς, τον περασμένο μήνα. Τα σημερινά χαμηλά επίπεδα πιστωτικού κινδύνου αντικατοπτρίζουν εν μέρει τις κυβερνητικές ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και τις επακόλουθες κρίσεις της ενεργειακής αγοράς.
Η εφαρμογή σκληρότερων υποθέσεων για τον υπολογισμό των κινδύνων αθέτησης μπορεί να αυξήσει το ποσό του κεφαλαίου που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες για προστασία. Αυτό θα μπορούσε να περιορίσει τις δυνατότητές τους για επενδύσεις ή αποδόσεις προς τους επενδυτές.
